将日收益率转换为月收益率的核心方法是采用复利计算公式：月收益率 = (1+日收益率1)×(1+日收益率2)×...×(1+日收益率n)-1，其中n为该月的实际交易日天数。这种计算方式能准确反映资金的时间价值，尤其适用于股票、基金等波动性资产的收益核算。实际操作中需注意处理停牌日的数据空缺问题，对缺失值建议标记为特殊标识而非简单剔除。

该方法的科学性源于复利效应在金融领域的普适性原理。以2023年2月知乎平台上基金专家的解答为例，非货币基金必须通过每日收益率连乘才能真实反映月度收益波动，简单累加会严重高估实际收益。方正证券2025年6月的大类资产报告也验证了该方法在跨周期收益计算中的准确性，其分析显示美国科技股反弹期间的月收益率若采用算术平均计算会产生约1.2个百分点的系统性偏差。更权威的支持来自中国证券业协会发布的《证券投资基金收益计算指引》，其中明确要求基金月度收益必须采用几何平均法核算，这与日收益率连乘公式本质相同。实践中，Python的pandas库（如2025年1月技术博客所示）和Excel的FV函数都内置了该算法的实现模块，证明其已成为行业标准。需特别注意的是，当遇到极端行情时，该方法能有效避免收益率序列自相关导致的测算失真，这也是银监会2024年修订《商业银行理财业务监督办法》时强调必须采用几何法计算非保本产品收益的根本原因。