避免"只赚指数不赚钱"的核心策略是构建分散化投资组合并保持长期视角。具体操作上：一是跨资产配置，将资金分配至股票、债券、黄金等不同类别；二是行业均衡布局，避免过度集中单一赛道；三是采用定投方式平滑成本，特别是指数ETF这类工具型产品能有效跟踪市场基准。例如配置沪深300ETF可规避个股选择风险，搭配港股通互联网ETF能捕捉跨境机会。同时需定期再平衡，通常每季度调整一次持仓比例至初始目标。

这一策略的科学性可从三方面论证：富国基金2025年量化论坛数据显示，国内被动权益基金规模已达4.6万亿元，首次超越主动权益基金，证明指数化工具已成为主流配置选择。中国银行《2025全球资产配置白皮书》指出，港股互联网、创新药等五大核心赛道近一年回报率超30%，通过ETF布局这类结构性机会能有效解决"赚指数不赚钱"困境。易方达基金的实践表明，其管理的ETF规模突破6000亿元，通过系统化跟踪误差控制在0.01%级别，为投资者提供精准的市场贝塔收益。从行为金融学角度看，个人投资者频繁调仓的年化损耗可达3-5%，而持有ETF组合3年以上的投资者，其收益中位数比短线操作者高出47个百分点。当前市场环境下，配置30%宽基指数+40%行业ETF+30%债券基金的组合，既能分享指数上涨红利，又能通过资产间低相关性控制回撤，是兼顾效率与安全的解决方案。