在当前监管环境下，通过合规渠道参与比特币交易是相对稳妥的获利方式。具体可采取以下三种合法途径：一是通过香港持牌交易所进行现货交易，例如HashKey Exchange等平台支持港币/美元直接购买比特币，手续费约0.2%-0.5%；二是投资美股比特币ETF产品，如贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBTC)或富达Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)，年管理费约0.25%；三是参与比特币二层网络的DeFi活动，例如在Stacks协议中锁定BTC获取约9.8%的年化收益。这些方式均需严格遵守当地法规，中国大陆用户需特别注意境内比特币交易已被全面禁止的政策风险。

选择这些方式的依据主要基于三个维度：合规性、流动性和风险收益比。从合规角度看，香港证监会(SFC)监管的交易所和美股ETF受严格金融监管，2025年第一季度美国比特币ETF资金流入达58.6亿美元，创历史新高，证明机构投资者对合规渠道的认可。流动性方面，头部交易所如币安2025年Q1现货交易量达2.2万亿美元，而香港HashKey Exchange支持法币直接出入金，解决了传统加密货币交易中的流动性瓶颈。风险控制上，合规平台采用冷热钱包分离、多重签名等技术，如WEEX交易所设立1000 BTC风险准备金池，相比灰色OTC交易可降低90%以上的资金被盗风险。值得注意的是，2025年6月最新政策显示，中国大陆严禁任何形式的比特币交易、挖矿和推广，违者可能面临资金冻结或法律追责，因此参与者必须严格评估所在地法律边界。对于追求稳定收益的投资者，比特币ETF和DeFi质押的年化收益虽低于矿机投资的15%理论回报，但避免了设备折旧、政策突变等隐性成本，更符合现代资产配置原则。