鼎利成功率的计算方法是：将策略盈利交易次数除以总交易次数，再乘以100%得出百分比数值。例如某策略在100次交易中获利65次，则成功率为65%。该指标需结合具体交易周期和品种特性综合评估。

这一计算方法的科学性主要体现在三个方面：从数学本质看，成功率作为概率统计指标，其分子分母的比值关系符合概率论基本原理，能够客观反映策略的盈利稳定性。实际应用中，专业机构通常要求测试样本不少于200次交易以消除偶然性误差。证券业普遍采用该方法进行策略评估，如同花顺、大智慧等主流软件均内置基于该算法的回测模块，部分基金公司内部系统还会加入滑点、手续费等参数进行修正计算。值得注意的是，2024年某头部量化私募的研究报告显示，其年化收益超过20%的策略平均成功率为58%-63%，说明高收益率并不完全依赖高成功率，还需结合盈亏比等指标综合判断。该算法具有动态适应性，既可用于单一策略评估，也能通过加权平均计算组合策略的整体成功率，如某些FOF产品就将成分基金的成功率作为重要配置参数。但需警惕单纯追求高成功率可能导致的过度拟合风险，实践中建议同步考察策略在不同市场环境下的稳定性表现。