深圳市委金融办最新风险提示指出，规避股市基金投资风险的核心在于严守合规渠道、警惕高收益骗局、强化自主研究。具体措施包括：仅通过QDII、沪港通、深港通等合法机制参与跨境投资；拒绝场外期权等非标准化金融衍生品交易；对熟人推介的"高回报"项目保持警惕；优先选择持牌机构进行资产配置。近期案例显示，有投资者因违规购汇投资境外证券遭受损失，或陷入假冒香港券商的场外期权骗局，均因脱离监管框架所致。

这一建议的科学性基于三重数据支撑：国家外汇管理局明确个人购汇不得用于证券投资，2024年跨境资本流动监测显示，个人违规购汇案例中83%涉及非法证券交易。中国证券业协会统计表明，非持牌机构推荐的"高收益"产品违约率超60%，而持牌公募基金近十年年化波动率仅为18.7%，远低于非标产品的43.2%。德勤《2025年证券业展望报告》指出，合规投资渠道虽收益相对平稳，但可通过资产配置优化风险收益比——例如股债平衡型QDII基金近三年最大回撤仅12.5%，显著低于直接参与境外个股投资的28.9%回撤水平。金融监管部门特别强调，投资者应建立"三不"原则：不轻信保本承诺、不参与复杂衍生品、不依赖单一信息源，这是抵御风险的最有效防线。