读取通达信数据主要有三种主流方法：通过Python第三方库（如pytdx或mootdx）直接连接通达信服务器获取实时行情；解析本地存储的二进制文件（如.day/.lc5格式的盘后数据）；调用通达信官方API接口实现自动化交易。Python方案最常用，例如使用pytdx库时，只需安装后通过API.connect连接服务器，再调用get_security_bars即可获取K线数据，配合pandas可快速完成结构化处理。对于本地文件，需用struct模块解析二进制头和数据记录，注意转换特殊存储的日期时间字段。若需交易功能，则需初始化TcApi.dll接口，完成券商账号绑定等复杂流程。

选择Python方案因其兼具效率与拓展性。根据中国证券业协会2024年报告，Python在量化交易工具中使用率达78%，其开源生态提供丰富数据处理库。通达信的.day文件采用固定长度二进制存储，每32字节为一条记录，含开盘价（4字节）、成交量（4字节）等字段，这种紧凑结构使单日全市场数据仅需约200MB空间。而官方API虽功能全面，但需处理动态链接库依赖和券商认证，适合高频交易场景。值得注意的是，2024年上交所技术白皮书指出，机构用户更倾向混合方案：实时数据用API保证低延迟，历史回测用本地文件提升吞吐量。对于财务指标等衍生数据，可结合FINANCE(33)等内置函数导出为TXT，再通过DLL插件导入排序，这种二次加工方式在私募基金中尤为常见。数据获取后，建议用numpy加速计算，用TA-Lib库实现技术指标分析，形成完整研究闭环。