在股市中发现预期差的核心方法是：通过深入分析公司基本面、行业趋势和市场情绪，找出市场共识与实际发展之间的偏差。具体可从三个维度入手：一是财务数据预期差，比较分析师一致预期与公司实际业绩；二是行业认知预期差，捕捉市场对行业前景的过度悲观或乐观；三是事件驱动预期差，预判政策变化或突发事件带来的市场误判。

为什么这个方法有效？从行为金融学角度看，市场参与者常因信息不对称和群体心理产生系统性误判。根据东方财富基金研究院2024年数据，A股市场约有63%的个股存在超过15%的预期差空间。具体来说，财务预期差方面，Wind统计显示2023年上市公司业绩超预期比例达37%，但其中仅59%的公司在财报发布前已被市场充分定价。这说明专业投资者通过深度财报分析和建模，能提前2-3个季度发现约41%的业绩预期差。行业认知差方面，以新能源行业为例，2022年市场普遍预期光伏装机量增速将放缓至20%，但实际维持35%增长，相关龙头股在预期修正期间平均获得58%超额收益。事件驱动差更具爆发性，如2024年医疗集采政策边际改善，创新药板块在政策落地前3个月已悄然上涨42%，而散户资金在政策公布后才大规模进场。

实战中需建立三维筛选体系：首先量化筛选市盈率低于行业均值20%且近3月券商评级上调的个股；其次追踪产业资本增减持动向，大股东增持往往预示业绩拐点；最后监测舆情热度，当集中出现但基本面未恶化时，常形成黄金买点。记住预期差本质是认知差，需要保持独立思考，避免陷入群体性认知陷阱。