市场价格主要包括交易价格、均衡价格和金融资产价格三大类。交易价格是买卖双方在市场上达成的实际成交价；均衡价格是供给量与需求量相等时的价格水平；金融资产价格则涵盖股票、债券、基金等投资品种的市场估值。这三类价格共同构成了市场价格体系的核心内容。

这一分类的科学性源于金融市场的本质特征。交易价格作为最基础的价格形态，直接反映了买卖双方在特定时点的博弈结果，其波动受即时供求关系主导。例如在证券交易中，买方报价与卖方要价的匹配过程形成了实时交易价格，这种价格会随着订单簿厚度和市场情绪瞬息万变。均衡价格则体现了市场的自我调节机制，当某商品供给过剩时，价格会自动下跌至新的均衡点，2025年5月的农产品市场就呈现出这种典型特征。

金融资产价格的特殊性在于其双重定价机制。以公募REITs为例，其价格既受底层资产价值影响，又受二级市场流动性驱动。2025年中国REITs市场数据显示，持有型ABS作为中间产品，其价格既包含不动产的大宗交易估值，又融合了证券化产品的流动性溢价。这种复合定价特征在股票市场同样显著，上市公司的股价既反映当前盈利状况，又包含投资者对未来增长的预期。

从市场结构看，这三类价格覆盖了不同层级的金融活动。交易价格对应微观市场行为，均衡价格反映中观市场规律，金融资产价格则体现宏观资源配置效率。根据2025年最新研究，成熟金融市场的价格体系往往呈现三层联动特征：底层交易价格形成短期波动，中层均衡价格维持市场稳定，顶层金融资产价格引导长期资本流动。这种立体化的价格体系，正是现代金融市场高效运行的核心保障。